Teoria fal Elliota została stworzona, aby ujawnić tajniki rozwoju rynków finansowych. Jest to jedna ze strategii, która pozwala z powodzeniem handlować na takich rynkach, w szczególności na rynku Forex. Ten artykuł przedstawia zasady teorii Elliota, zgodnie z którymi możesz kontynuować studiowanie tak złożonej, ale interesującej strategii.
Czym są fale Elliota?
Teoria fal Elliotta to teoria oparta na matematyce, która pozwala określić zachowanie społeczeństwa lub rynków finansowych przy użyciu ustalonych wzorców. Elliot wierzył, że rozwój i zmianę zachowań społeczeństwa lub traderów można przewidzieć za pomocą teorii fal.
Fale Elliotta mogą być wykorzystywane do handlu na rynkach finansowych, ponieważ dotyczą dowolnego towaru lub aktywów. Aby to zrobić, konieczne jest rozpoznanie na wykresie cenowym wzorów fal, które stale się powtarzają.
Historia
Teoria fal została opracowana przez Ralpha Nelsona Elliota w latach 30. XX wieku. Badając zmiany cen na giełdach doszedł do wniosku, że wszystkie zachodzą według tych samych scenariuszy (modeli). Wszystkie zidentyfikowane modele, a on je policzył13, mają ten sam kształt, ale mogą różnić się amplitudą i czasem.
Elliot w 1938 r. wraz z finansistą Charlesem Collinsem opublikował książkę „Zasada fali”. Po 12 latach Elliot napisał swoją główną książkę, The Law of Nature. Sekret Wszechświata”, który stał się punktem wyjścia do badania teorii falowej nie tylko rynków finansowych, ale całej ludzkości.
Jaka jest teoria falowa? Podstawowe zasady
Aby analizować fale Elliotta, musisz znać zasady i postulaty tej teorii, a także symbole:
- Każdy model ma taką samą konstrukcję. Najpierw następuje ruch ceny (na wykresie kolorem zielonym), a następnie korekta tych cen (na wykresie kolorem czerwonym).
- Wszystkie fale są podzielone tylko na impulsowe (fale ruchu) i korekcyjne (fale korekty ceny). Podążają za sobą. Na przykład po fali impulsowej 1 przychodzi fala korekcyjna 2.
- Ruch cen lub ruch trendu jest reprezentowany przez pięć fal. Trzy z nich są impulsowe, tj. powodują ruch ceny oraz dwa korygujące, skierowane w przeciwnym kierunku od strony impulsowej. Te fale Elliota są ponumerowane 1, 2, 3, 4, 5. Poniżej znajdują się fale Elliota na wykresie.
- Po zakończeniu ruchu trendu koniecznie następuje okres korekty takiego ruchu. Składa się z dwóch fal impulsowych i jednej korekcyjnej, są one oznaczone jako A, B, C.
- Każda fala składa się z mniejszych fal, które mają taką samą strukturę jakjak wielkie fale. Teraz wykres falowy wygląda tak. W oparciu o ten model łatwo przewidzieć, co stanie się dalej z ceną i przygotować prognozę fali Elliota.
- Wszystkie fale są ze sobą połączone, żadna z nich nie istnieje oddzielnie od pozostałych. Każda fala ma określoną strukturę i zajmuje określone miejsce w modelu.
- Wszystkie wzory fal są ze sobą połączone, dzięki czemu tworzą modele o dużych rozmiarach, a te z kolei inne modele.
Matematyka Fibonacciego i jej związek z teorią falową
Leonardo Fibonacci był wspaniałym włoskim matematykiem. Spośród wielu jego prac w tonacji artykułu, tylko jeden zidentyfikowany przez niego ciąg liczb, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 itd. będzie interesujący. W tej sekwencji liczb jest wiele interesujących rzeczy:
- Podczas dodawania dwóch poprzednich liczb otrzymujemy następującą liczbę: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 itd.
- Podzielając liczbę przez poprzednią, otrzymujemy około 1618.
- Gdy dzielenie poprzedniej liczby przez następną zawsze wychodzi w przybliżeniu 0,618 lub 61,8%, jest to tak zwany „złoty podział”.
"Złota sekcja" to podział segmentu, w którym większa część segmentu będzie odnosić się do całego segmentu w taki sam sposób, jak mały segment do dużego. Przedmioty o takim kształcie zawsze uważane były za idealne, choć nieproporcjonalne, a sam „złoty przekrój” jest swego rodzaju standardem. Złoty podział na świecieznaleźć wszędzie i pozwala określić rozwój zarówno zwierząt, jak i roślin oraz rynków finansowych. Aby zrozumieć związek między falami Elliota a Złotym Podziałem, rozważ przykład.
Rysunek przedstawia 4 duże fale 1. i 3. (impulsywne) oraz 2. i 4. (korygujące). Jeśli spojrzysz głębiej, to fala impulsowa zawiera 5 małych fal, a fala korekcyjna 3 fale, zsumuj je i otrzymasz 8. Sekwencja będzie kontynuowana, jeśli policzysz jeszcze mniejsze fale, ich liczba to 34 i tak dalej. Tutaj możesz wyraźnie zobaczyć sekwencję liczb Fibonacciego.
Tak więc teoria fal Elliota i Fibonacciego są ze sobą powiązane. Wykorzystując otwarcia Fibonacciego można określić kontynuację trendu lub koniec korekty, co jest bardzo ważne.
Zasady powstawania fal w impulsie trendu
Nie może być wspólnych prawd w teorii fal, ponieważ nie ma aksjomatów na samych rynkach finansowych. Istnieją jednak zasady, które odnoszą się do większości sytuacji i umożliwiają prowadzenie analiz Elliot Wave. A naruszenie przynajmniej jednego powinno skłonić do zastanowienia się, czy model jest poprawnie nałożony na harmonogram cen. Te zasady obejmują:
- Fala 2 nie może zejść do poziomu początku fali 1. Charakterystyczny rozmiar fali 2 wynosi około 38% - 61% długości fali 1. Fala 2 rozwija się z powodu niepewności rynkowej. Jest to jedna z najważniejszych i niezmiennych zasad, fala korekcyjna nie może dosięgnąć i być większa niż poprzedzająca ją fala impulsowa.
- Fala 3 nie powinna być najmniejszą spośród fal 5, 3, 1, czyli impulsu. Jej poziom końcowy musi być wyższy niż poziom końcowy fali 1. W wyjątkowych przypadkach fala 3 może być krótsza niż inne fale, ale należy pamiętać, że jest to raczej wyjątek, a wzór jest niewłaściwie nakładany.
- Fala 4 jest dość trudna do zidentyfikowania, ponieważ często ma tylko 38% rozmiaru fali 3. Fala 4 nie zbliża się do zakresu cenowego fali 1 (2).
- Fala 5 w większości przypadków osiąga poziom wyższy niż fala 3. Jest o 38% większa niż fala 4.
- Fale 4 i 2 muszą różnić się od siebie jednym lub kilkoma kryteriami: różna nominalna wielkość ruchu, inna struktura wewnętrzna, czas formowania, poziom zniesienia.
Linie sygnałowe
Jednym z głównych pomocników w określaniu początku i końca impulsu oraz początku i końca fali są linie sygnałowe przechodzące przez określone punkty modelu.
- Pierwszą linię sygnału można zobaczyć, rysując linię przechodzącą przez punkt początkowy fali 1 i szczyt fali 2. Zasada tej fali sygnału: fale 1, 2 i 3 nie powinny przecinać tej linii sygnału. Cel: linia pozwala określić punkt początkowy fal 3 i 1, koniec fali 2.
- Druga linia sygnału jest tworzona przez przeciągnięcie jej przez szczyty fal 4 i 2. Zasada: fale 5, 4, 3 nie mogą przekroczyć tej linii sygnału. Wyjątek: fala 5 może przekroczyć linię sygnału oImpuls cieplny.
A, B, C – korekta
Istnieje wiele modeli korekcyjnych, podzielonych na proste i złożone, ale główne z nich to:
- Zygzaki. Charakteryzuje się skokami cen w kierunku przeciwnym do okresu momentum. Fala B jest krótsza niż fale A, C. Korekta może składać się z kilku zygzaków.
- Zakres. Charakteryzuje się ruchem bocznym.
- Trójkąty. Poruszają się pod wpływem impulsu lub na boki, często składają się z 5 fal. Istnieją trójkąty rosnące, malejące, rozszerzające się, symetryczne.
Wskaźniki fal Elliota
Ponieważ sama teoria jest złożona i wiąże się z dużą subiektywnością, niemożliwe jest wymyślenie uniwersalnego wskaźnika. Mimo to, dla uproszczonej analizy fal Elliota, tworzone i ulepszane są różne wskaźniki. W każdym razie korzystając z nich, osoba musi prowadzić osobistą kontrolę nad sytuacją na rynku i dobrze znać teorie fal Elliota i Fibonacciego. Wskaźniki są łatwe w instalacji i wszystkie są dostarczane z instrukcją użytkowania. Najbardziej znane to: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO określa siłę pędu, ale nie jest w stanie dokładnie określić początku fali.
- Watl rysuje wykresy wyraźnie i kompletnie, ale aby z niego skorzystać, musisz przestudiować instrukcje dotyczące wskaźnika.
- EWP dobrze rysuje fale, a nawet próbuje przewidzieć dalszy rozwój cen, ale często prognozy zawodząjest poprawne.
Każdy wskaźnik fal Elliotta ma zarówno zalety, jak i wady. Powinni być uważani za pomocników w określaniu fal, ale w żadnym wypadku nie są to dokładne prognozy.
Wady teorii fal Elliota
Istnieje wystarczająco dużo krytyki teorii Elliota, ale wszystko sprowadza się do kilku punktów:
- Analiza fal Elliotta jest zróżnicowana i często zależy od subiektywnej opinii konkretnego tradera. Każdy trader widzi sytuację na swój sposób, co oznacza, że długości fal są postrzegane inaczej. Co prowadzi do różnic w strategiach.
- Złożoność i zawiłość metody. W tutorialach wszystko wydaje się o wiele prostsze, ale w praktyce fale nie są tak piękne i wyraźne. Trudno określić, na jakiej fali jest rynek finansowy.
- Istnieje wiele książek i opracowań na temat teorii fal Elliota, więc początkującemu może być trudno to rozgryźć. Ponadto wielu badaczy oferuje własną interpretację i wnioski dotyczące teorii Elliota.
Nie da się przewidzieć zachowania rynku finansowego tylko na podstawie teorii falowej, konieczne jest również uwzględnienie aspektów ekonomicznych, politycznych i społecznych.
